Глава 4

Совместное распределение общих случайных величин

Задачи, в которых участвует только одна случайная величина, крайне редки. Как правило, приходится одновременно рассматривать много случайных величин. Как мы увидим ниже, формализм для изучения распределений случайных векторов вполне аналогичен рассмотрению распределения одной (скалярной) случайной величины.

Параграфы этой главы:

• 4.1 Совместная функция распределения, плотность
• 4.2 Математическое ожидание функции от случайных величин
• 4.3 Независимость случайных величин
• 4.4 О некоррелированных зависимых случайных величинах
• 4.5 Формула свертки
• 4.6 Многомерное нормальное распределение